Unten sehen Sie meine C-Methode, um Bollinger Bands für jeden Punkt zu berechnen (gleitender Durchschnitt, Up-Band, Down-Band). Wie Sie sehen können, verwendet diese Methode 2 für Loops, um die bewegte Standardabweichung mit dem gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Es enthielt eine zusätzliche Schleife, um den gleitenden Durchschnitt über die letzten n Perioden zu berechnen. Diese konnte ich entfernen, indem ich den neuen Punktwert zu Beginn des Loops zum totalaverage hinzufüge und den i - n Punktwert am Ende der Schleife beseitige. Meine Frage ist jetzt grundsätzlich: Kann ich die restliche innere Schleife in einer ähnlichen Weise entfernen, die ich mit dem gleitenden Durchschnitt gehandhabt habe, fragte Jan 31 13 um 21:45 Die Antwort ist ja, können Sie. Mitte der 80er Jahre entwickelte ich gerade einen solchen Algorithmus (vermutlich nicht original) in FORTRAN für eine Prozessüberwachungs - und Steuerungsanwendung. Leider war das vor über 25 Jahren und ich erinnere mich nicht an die genauen Formeln, aber die Technik war eine Erweiterung des einen für bewegte Durchschnitte, mit Berechnungen zweiter Ordnung statt nur linearen. Nach dem Betrachten deines Codes einige, denke ich, dass ich aussäumen kann, wie ich es damals getan habe. Beachten Sie, wie Ihre innere Schleife eine Summe von Quadraten macht: in der gleichen Weise, dass Ihr Durchschnitt ursprünglich eine Summe von Werten hatte. Die einzigen zwei Unterschiede sind die Reihenfolge (ihre Macht 2 anstelle von 1) und dass Sie den Durchschnitt subtrahieren Jeder Wert, bevor du ihn quadratst. Nun, das könnte unzertrennlich aussehen, aber in Wirklichkeit können sie getrennt werden: Jetzt ist der erste Begriff nur eine Summe von Quadraten, du gehst damit in der gleichen Weise, dass du die Summe der Werte für den Durchschnitt machst. Der letzte Term (k2n) ist nur die durchschnittliche quadratische Zeit der Periode. Da du das Ergebnis sowieso bis dahin teilt, kannst du einfach den neuen Mittelwert ohne die zusätzliche Schleife hinzufügen. Schließlich, im zweiten Term (SUM (-2vi) k), da SUM (vi) total kn können Sie es dann in diese ändern: oder nur -2k2n. Das ist -2 mal das durchschnittliche Quadrat, sobald die Periode (n) wieder aufgeteilt ist. Also die endgültige kombinierte Formel ist: (achten Sie darauf, die Gültigkeit von diesem zu überprüfen, da ich es aus der Oberseite meines Kopfes ableiten) Und die Einbindung in Ihren Code sollte so etwas aussehen: Vielen Dank dafür. Ich habe es als Grundlage für eine Implementierung in C für die CLR verwendet. Ich entdeckte, dass in der Praxis können Sie so aktualisieren, dass newVar ist eine sehr kleine negative Zahl, und die sqrt scheitert. Ich habe eine if eingeführt, um den Wert auf Null für diesen Fall zu begrenzen. Nicht Idee, aber stabil. Dies geschah, als jeder Wert in meinem Fenster den gleichen Wert hatte (ich benutzte eine Fenstergröße von 20 und der Wert in Frage war 0,5, falls jemand versucht, es zu versuchen und zu reproduzieren.) Ndash Drew Noakes Jul 26 13 um 15:25 Ive Gebraucht commons-mathe (und dazu beigetragen, dass Bibliothek) für etwas sehr ähnlich zu diesem. Seine Open-Source, Portierung zu C sollte einfach sein, wie Shop-gekauft Kuchen (haben Sie versucht, eine Torte von Grund auf neu). Check it out: commons. apache. orgmathapi-3.1.1index. html. Sie haben eine StandardDeviation Klasse. Gehe in die Stadt beantwortet Jan 31 13 um 21:48 You39re Willkommen Sorry Ich didn39t haben die Antwort you39re suchen. Ich habe definitiv nicht bedeuten, Portierung der gesamten Bibliothek nur die minimale notwendige Code, die ein paar hundert Zeilen oder so sein sollte. Beachten Sie, dass ich keine Ahnung habe, welche gesetzlichen Urheberrechtsbeschränkungen Apache auf diesen Code hat, also musst du das heraus überprüfen. Wenn du es verfolgst, hier ist der Link. So dass Variance FastMath ndash Jason Jan 31 13 um 22:36 Die wichtigsten Informationen wurden bereits oben gegeben - aber vielleicht ist das immer noch von allgemeinem Interesse. Eine kleine Java-Bibliothek zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts und der Standardabweichung steht hier zur Verfügung: githubtools4jmeanvar Die Implementierung basiert auf einer Variante der oben genannten Welfords-Methode. Methoden zum Entfernen und Ersetzen von Werten wurden abgeleitet, die für das Verschieben von Wertfenstern verwendet werden können. Standardabweichung Standardabweichungswert der Marktvolatilitätsmessung. Dieser Indikator beschreibt den Bereich der Preisschwankungen im Vergleich zum Moving Average. Wenn also der Wert dieses Indikators hoch ist, ist der Markt volatil, und die Preise der Bars sind relativ zum gleitenden Durchschnitt verteilt. Wenn der Indikatorwert niedrig ist, kann der Markt mit einer geringen Volatilität beschrieben werden, und die Preise der Stäbe sind eher in der Nähe des gleitenden Durchschnitts. Normalerweise wird dieser Indikator als Bestandteil anderer Indikatoren verwendet. Bei der Berechnung von Bollinger Bandsreg muss man also dem gleitenden Mittelwert den Symbol-Standardabweichungswert hinzufügen. Das Marktverhalten stellt den Austausch hoher Handelsaktivitäten und langweiliger Markt dar. So kann der Indikator leicht interpretiert werden: Wenn sein Wert zu niedrig ist, d. H. Der Markt ist absolut inaktiv, es macht Sinn, eine Spike bald zu erwarten, wenn es extrem hoch ist, bedeutet es höchstwahrscheinlich, dass die Aktivität bald zurückgehen wird. Berechnungen StdDev (i) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) N) AMOUNT (ji - N, i) SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE N, i)) 2) StdDev (i) Standardabweichung Des aktuellen Stabes SQRT Quadratwurzel AMOUNT (ji - N, i) Summe der Quadrate von ji - N zu i N Glättungsperiode ApPRICE (j) angewandter Preis der j bar MA (ApPRICE N, i) gleitender Mittelwert mit der N Zeitraum auf der aktuellen Bar ApPRICE (i) angewandten Preis der aktuellen bar. OANDA verwendet Cookies, um unsere Webseiten einfach zu bedienen und angepasst an unsere Besucher. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website erklären Sie sich mit OANDA8217s Gebrauch von Cookies in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Die Beschränkung von Cookies verhindert, dass Sie von der Funktionalität unserer Website profitieren. Laden Sie unser Mobile-Apps ein Konto eröffnen ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 breite1 height1 frameborder0 Styledisplay: keine mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Lektion 2: Bollinger Bands Standardabweichungen und Bollinger-Bänder Standardabweichungen sind eine statistische Maßeinheit beschreibt das Verteilungsmuster von Ein Datensatz. Definitionsgemäß enthält eine Standardabweichung etwa 68 aller Datenpunkte aus dem Durchschnitt in dem, was als normales Verteilungsmuster bezeichnet wird, während zwei Standardabweichungen etwa 95 aller Datenpunkte umfassen. Bei der Arbeit mit Bollinger Bands ist es nicht nötig, Standardabweichungen selbst zu berechnen. Sie müssen nur die Theorie verstehen, wie Standardabweichung den Bereich für eine Ausbreitung von Raten im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt festlegt und wie diese Informationen verwendet werden, um zu kaufen und zu verkaufen Kanäle in der Tabelle. Kaufen und verkaufen Kanäle Der Bereich zwischen der gleitenden durchschnittlichen Linie und jedem Band produziert einen Bereich oder Kanal. Der Bereich über dem gleitenden Durchschnitt wird als der Kaufkanal bezeichnet, da die in dieser Region angezeigten Spotraten höher liegen als der gleitende Durchschnitt und der Aufwärtsimpuls. Umgekehrt sind die Spotraten, die unter den gleitenden Durchschnitt fallen, im Verkaufskanal, da der Kassakurs schneller abnimmt als der gleitende Durchschnitt, der darauf hindeutet, dass der Wechselkurs nach unten gerichtet ist. Im folgenden Beispiel setzte sich die Rate nach oben durch den Kaufkanal bis zur Woche vom 1. März fort, wo es begann, sich zurückzuziehen und näher an die durchschnittliche Tariflinie zu kommen. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die durchschnittliche Rate und der Kassakurs konvergieren, was bedeutet, dass sich die Trenddynamik verlangsamt und eine Umkehrung resultieren könnte. Wenn die Spotraten über oder unter den Bändern liegen, wird es als Brechen der Bands bezeichnet und dieses Ereignis hat seine eigene Bedeutung, die später noch diskutiert wird. Beispiel Bollinger Band Chart 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx Familie von Marken sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Der gehebelte Handel mit Devisentermingeschäften oder anderen außerbörslichen Produkten auf Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle geeignet. 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